Санкт-Петербургский парадокс (St. Petersburg paradox) — парадокс, когда люди соглашаются играть за маленькое вознаграждение, и чем оно больше, тем меньшее желание возникает играть.

Впервые Санкт-Петербургский парадокс был описан швейцарским математиком Даниилом Бернулли в «Комментариях Санкт-Петербургской Академии» откуда и пошло название парадокса. Некоторые источники приписывают авторство парадокса швейцарскому математику Леонарду Эйлеру, который длительное время был академиком Петербургской Академии Наук.

Игра заключается в подбрасывании монеты до тех пор, пока не выпадет заданная ее сторона, а размер выигрыша определяется количеством подбрасываний монеты до выпадении заданной стороны. При первом подбрасывании в случае выпадения «орла» 1-ый игрок выплачивает 2-му игроку 1 руб. Во втором таком же случае 2-ой игрок получит 2 руб.; в третьем — 4 руб., т.е. за каждый бросок с выпадением «орла» 1-ый игрок выплачивает при n-ом броске 2^n-1 руб.

Вероятность выигрыша (π) в данной игре, согласно теории вероятности, составляет 50%, или 0,5 при каждом броске.

Математическое ожидание выигрыша при первом броске составляет π · 1 руб., или 0,5 · 1 руб. = 0,5 руб. При втором броске составит (0,5 · 0,5) · 2 руб. = 0,5 руб. Общее ожидаемое значение представляет собой сумму ожиданий на каждой стадии игры и составит, следовательно, 0,5 руб. + 0,5 руб + 0,5 руб. + ... Сумма этого бесконечного ряда представляет собой бесконечно большую величину.

Таким образом, Санкт-Петербургский парадокс заключается в том, что ожидаемый денежный выигрыш в такой игре бесконечен, однако большинство людей уклонится от участия в ней. В вопросе «Почему так происходит?» и заключается данный парадокс.